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Der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens resultiert aus früheren und aktuellen Investitionsentscheidungen. Ein bekanntes Zitat im Finanzmanagement hinterfragt, ob Projekte aufgrund eines positiven Nettobarwerts vorgeschlagen werden oder ob sie diesen Wert erst durch ihre Vorschläge erhalten. Die hohe Misserfolgsquote industrieller Investitionen in Produktentwicklung und -einführung ist oft auf die mangelhafte Berücksichtigung von Unsicherheiten und Handlungsflexibilitäten zurückzuführen. Die moderne Investitionstheorie bietet Methoden zur Entwicklung optimaler Investitionsstrategien, die Informationsunsicherheit, Irreversibilität und Timing berücksichtigen. Das Buch untersucht die Anwendung von Realoptionen zur Definition von Investitions- und Wettbewerbsstrategien im Produkt- und Profitcenter-Management. Es behandelt die Mechanismen der Produktlebenszyklen und demonstriert die Marktdynamik eines Oligopols. Theorien stochastischer Prozesse und Finanzoptionen werden eingeführt, gefolgt von einer Übersicht über Realoptionen und deren Typen. Ein mathematisches Modell zur Analyse von Realoptionen in atomistischen Märkten wird vorgestellt, und die Auswirkungen ausgewählter Realoptionen werden bewertet. Zudem wird ein empirisches Modell eines unsicheren Akquisitionsprozesses beschrieben. Abschließend wird ein stochastisches Systemmodell präsentiert, das das Verhalten von Nachfragern und Anbietern in Oligopolen berücksichtigt. R
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Realoptionen in Investitions- und Wettbewerbsstrategien des Produkt- und Profitcentermanagement, Uwe Hilzenbecher
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- 2002
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