Stochastische Integration

Eine Einführung in die Finanzmathematik

Autori

• Michael Hoffmann

Parametri

• 300 pagine
• 11 ore di lettura

• Libri di testo
• Libri di testo universitari

Maggiori informazioni sul libro

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d. h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2016

(In brossura)