Operationelle Risiken in Kreditinstituten

Identifikation und Quantifizierung mit dem Operational Value at Risk

Autori

• Torsten Jäger

Parametri

Pagine

124pagine

Tempo di lettura

5ore

• Economia e affari

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Die Arbeit analysiert das Risiko-Management von Kreditinstituten, insbesondere im Hinblick auf Kredit- und Marktpreisrisiken. Sie beleuchtet die Notwendigkeit, Risiken einzugehen, um Erträge zu erzielen, und beschreibt die in den letzten Jahrzehnten entwickelten Verfahren, die ein aktives Management dieser Risiken ermöglichen. Trotz der fortlaufenden Entwicklung neuer Methoden herrscht Einigkeit über grundlegende Definitionen, Abgrenzungen und Quantifizierungsverfahren in diesem Bereich. Die umfassende Untersuchung zeigt die Komplexität und die Herausforderungen im Risiko-Management auf.

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Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2008

(In brossura)