Bookbot
Il libro è attualmente esaurito

Finanzmarkt-Ökonometrie

Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle

Parametri

  • 500pagine
  • 18 ore di lettura

Maggiori informazioni sul libro

Was sind typische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen? Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen? Wie lässt sich das Kreditrisiko quantifizieren? Diese und weitere Fragen beantwortet das Fachbuch in acht Kapiteln. Der Methodenüberblick beginnt mit einer grundlegenden Darstellung von Regressionsanalyse und Zeitreihenverfahren. Darauf aufbauend werden fortgeschrittene Verfahren wie vektor-autoregressive Modelle und die Behandlung von nicht-stationären Zeitreihen erläutert. Spezielle Vertiefungen widmen sich der Modellierung stochastischer Volatilität und der Prognose von Kreditrisiken. Abschließend werden der Aufbau von Prognosemodellen und die Anwendung der verschiedenen ökonometrischen Methoden demonstriert.

Acquisto del libro

Finanzmarkt-Ökonometrie, Michael Schröder

Lingua
Pubblicato
2002
product-detail.submit-box.info.binding
(Copertina rigida)
Ti avviseremo via email non appena lo rintracceremo.

Metodi di pagamento

Ancora nessuna valutazione.Aggiungi una valutazione

Titolo
Finanzmarkt-Ökonometrie
Sottotitolo
Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle
Lingua
Tedesco
Pubblicato
2002
Formato
Copertina rigida
Pagine
500
ISBN10
3791018361
ISBN13
9783791018362
Serie
Tag
Business & Management, Tecnologia & Ingegneria
Descrizione
Was sind typische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen? Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen? Wie lässt sich das Kreditrisiko quantifizieren? Diese und weitere Fragen beantwortet das Fachbuch in acht Kapiteln. Der Methodenüberblick beginnt mit einer grundlegenden Darstellung von Regressionsanalyse und Zeitreihenverfahren. Darauf aufbauend werden fortgeschrittene Verfahren wie vektor-autoregressive Modelle und die Behandlung von nicht-stationären Zeitreihen erläutert. Spezielle Vertiefungen widmen sich der Modellierung stochastischer Volatilität und der Prognose von Kreditrisiken. Abschließend werden der Aufbau von Prognosemodellen und die Anwendung der verschiedenen ökonometrischen Methoden demonstriert.