Numerik der Optimierung

Autori

• Christian Großmann

Parametri

• Matematica
• Teubner-Studienbücher : Mathematik

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Das Inhaltsverzeichnis umfasst verschiedene Themen der Optimierung, beginnend mit Optimierungsaufgaben und Optimalitätskriterien, die globale und lokale Optima sowie Konvexität behandeln. Es werden Optimalitätsbedingungen und spezielle Probleme wie semi-infinite und ganzzahlige Probleme sowie Optimierung über Graphen behandelt. Der Abschnitt über Dualität umfasst duale Probleme, gestörte Optimierungsprobleme und deren Anwendungen. Die Minimierung ohne Restriktionen wird durch Gradientenverfahren, Newton-Verfahren, Quasi-Newton-Verfahren und CG-Verfahren erläutert, einschließlich der Minimierung nichtglatter Funktionen. Linear restringierte Probleme werden durch polyedrische Mengen, lineare Optimierung und Ungleichungsrestriktionen behandelt. Strafmethoden, einschließlich ihrer Grundprinzipien und Konvergenzabschätzungen, werden ebenfalls besprochen. Approximationsverfahren und deren Eigenschaften sowie die Komplexität von Optimierungsproblemen, einschließlich der Definitionen und der Klasse NP-hart, sind ebenfalls enthalten. Der Abschnitt über innere-Punkt- und Ellipsoid-Methoden behandelt konvexe Zielfunktionen und spezifische Algorithmen. Aufgaben über Graphen, einschließlich deren Definitionen und Aktualisierungen, sowie die branch and bound Methode und deren Strategien werden ebenfalls behandelt. Schließlich werden Dekomposition, dynamische Optimierung und Strukturuntersuchungen wie ganzzahlige Polyeder und gültige Ungl

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Lingua: Tedesco

Pubblicato: 1993