Grundlagen der Bewertung von Optionen und Optionsscheinen

Darstellung und Anwendung der Modelle von Boness, Black-Scholes, Galai-Schneller und Schulz-Trautmann-Fischer

Autori

• Peter Köhler

Parametri

• Economia e affari
• Tecnologia e Ingegneria
• Oikos Studien zur Ökonomie

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Inhaltsverzeichnis1. Einleitung.2. Einführung in die Options- und Optionsscheintheorie.2.1. Grundlagen des Optionsgeschäftes.2.2. Grundlagen des Optionsscheingeschäftes.2.3. Einführung in die Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.3. Gleichgewichtsmodelle zur Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.3.1. Bewertung von Aktienoptionen.3.2. Bewertung von Optionsscheinen.4. Zusammenfassung.Anhang Statistische Grundlagen für die Optionsund Optionsscheinbewertung.Al Wahrscheinlichkeitsbegriff.A2 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit.A3 Zufallsvariable und Verteilungen.A4 Erwartungswert und Varianz.A5 Normalverteilung.A6 Lognormalverteilung.A7 Zentraler Grenzwertsatz.A8 Stochastische Prozesse.A9 Stochastische Differentialgleichungen.Symbolverzeichnis.

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Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2012