Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen

Autori

• Walter S. A. Schwaiger

Parametri

• Libri di testo
• Libri di testo universitari

Maggiori informazioni sul libro

Inhaltsverzeichnisund Aufbau der Arbeit.Ein grober Arbeitsüberblick.I. Theorie der stochastischen Prozesse.1.1. Statistische Grundlagen.1.2. Allgemeine Darstellung von stochastischen Prozessen.1.3. Statistische Eigenschaften stochastischer Prozesse.1.4. Spezielle stochastische Prozesse.1.5. Statistische Schätzung stochastischer Prozesse.II. Empirische Kapitalmarktforschung.2.1. Geschichtlicher Überblick.2.2. Empirische Testergebnisse.III. Intertemporale Kapitalmarkttheorie.3.1. Struktur der Modellökonomie.3.2. Intertemporales Optimierungsproblem.3.3. Allgemeine intertemporale Bewertungstheorie.3.4. Spezielle intertemporale Bewertungsmodelle.3.5. Abschließende Bemerkungen zur Informationseffizienz.Stichwörterverzeichnis.

Lingua: Tedesco

Pubblicato: 1994