Bubbles and excess volatility auf dem deutschen Aktienmarkt

Autori

• Christoph Bruns

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• Gabler Edition Wissenschaft

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Inhaltsverzeichnis: A. Einleitung. B. Theoretische Analyse von ‘Bubbles’ und ‘Excess Volatility’ im Kontext der Kapitalmarkteffizienz. I. Effizienz von Kapitalmärkten. II. Existenz von ‘Bubbles’ auf Kapitalmärkten. III. Existenz von ‘Excess Volatility’ auf Kapitalmärkten. IV. Psychologische bzw. behavioristische Erklärungsansätze für ‘Bubbles’ und ‘Excess Volatility’. C. Empirische Untersuchung der Existenz von ‘Bubbles’ und ‘Excess Volatility’ auf dem deutschen Aktienmarkt. I. Grundkonzeption der Untersuchung. II. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf ‘Bubbles’. III. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf ‘Excess Volatility’. D. Schlußbetrachtung. Anhänge: I. Ableitung von Gleichung (C.41). II. Zeitreihen des Aktienindexes, Preisindexes und Dividendenrendite (1951–1993). III. Zeitreihen der absoluten Dividenden, Umlaufrendite und Tagesgeldzinssätze (1951–1993). IV. Zeitreihen des Aktienindexes, Preisindexes und Dividendenrendite (Nov. 1977–Jan. 1994). V. Zeitreihen der absoluten Dividenden, Umlaufrendite und Tagesgeldzinssätze (Nov. 1977–Jan. 1994). VI. Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der ‘naiven’ Fundamentalwertprognose (1951–1993). VII. Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der ‘naiven’ Fundamentalwertprognose (Nov. 1977–Jan. 1994). VIII. Zeitreihen des tatsächlichen und fundamentalen Kurs-/Dividenden-Verhältnisses (1951–1993). IX. Zeitreihen des tatsächlichen und fundamentalen Kurs-

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Lingua: Tedesco

Pubblicato: 1994