Kapitalmarktreaktionen auf Optionsanleihen

Finanzierungstheoretische Begründung und empirische Analyse der Aktienkursreaktionen

Autori

• Ulrich Entrup

Parametri

• 288 pagine
• 11 ore di lettura

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Inhaltsverzeichnis1 Einleitung.1.1 Problemstellung.1.2 Gang der Untersuchung.2 Zeitlicher Ablauf der Begebung von Optionsanleihen.2.1 Juristische Probleme im Zusammenhang mit der Begebung von Optionsanleihen.2.2 Bedeutung unterschiedlicher Ausstattungsformen von Optionsanleihen im Zeitverlauf.2.3 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Emission von Optionsanleihen.2.4 Bedeutung der Optionsanleihe für die Finanzierung deutscher Unternehmen.3 Finanzierungstheoretische Erklärungsansätze für Kursreaktionen auf die Ankündigung von Finanzierungstiteln.3.1 „Efficient Markets“-Hypothese.3.2 Nachfrageeffekte.3.3 Vermögensverschiebungseffekte.3.4 Signaleffekte.3.5 Veränderungen der Informationsmenge über einzelne Unternehmen.4 Empirische Ergebnisse von Untersuchungen zu Kapitalmarktreaktionen auf die Ankündigung von Finanzierungstiteln.4.1 Empirische Ergebnisse der Untersuchungen zu Nachfrageeffekten.4.2 Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zu Vermögensverschiebungseffekten.4.3 Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zu Signaleffekten.4.4 Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zur Unternehmensgröße.4.5 Zusammenfassung.5 Aufbau der Untersuchung.5.1 Der Einfluß des zeitlichen Ablaufs der Begebung einer Optionsanleihe auf den Untersuchungsaufbau.5.2 Kriterien für die Aufnahme in die Untersuchungsgruppe.5.3 Schätzung der Überrenditen.5.4 Signifikanzprüfungsverfahren.6 Ergebnisse der empirischen Untersuchung.6.1 Undifferenzierte Erg

Lingua: Tedesco

Pubblicato: 1995

(In brossura)