Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle

Die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen

Autori

• Anke Cronjäger

Parametri

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Inhaltsverzeichnis: 1 Einleitung. 2 Das lineare ökonometrische Mehrgleichungsmodell. 2.1 Die ökonomische Bedeutung ökonometrischer Modelle. 2.2 Darstellungsformen und Schreibweisen. 2.3 Die Modellvoraussetzungen. 2.4 Das TSLS- und das FP-Schätzverfahren. 3 Das Rückwärtige-Bootstrap-Prognose-Verfahren. 3.1 Die Zielsetzung des RBP-Verfahrens. 3.2 Die zugrundeliegende Idee und die damit verbundene Problematik. 3.3 Die Vorgehensweise. 3.4 Erläuterung zur Programmierung. 4 Die asymptotische Gültigkeit des RBP-Verfahrens. 4.1 Die Konsistenz der Bootstrap-Schätzungen. 4.2 Die Verteilungskonvergenz der Bootstrap-Zukunftswerte. 4.3 Der Beweisschluß. 5 Simulationsstudien. 5.1 Die Vorgehensweise. 5.2 Die Simulationsergebnisse. 5.3 Zusammenfassende Bewertung der Simulationsergebnisse. 6 Der Vergleich mit bekannten Verfahren. 6.1 Vorbemerkungen. 6.2 Der Vergleich mit dem Prognoseverfahren von Box-Jenkins. 6.3 Der Vergleich mit dem Prognoseverfahren von Lütkepohl. 6.4 Zusammenfassende Beurteilung der Simulationsergebnisse. 7 Ökonomische Anwendungsbeispiele. 7.1 Ein Viergleichungsmodell. 7.2 Das Modell von Klein (1950). 7.3 Das RWI-Ruhrgebietsmodell. 8 Abschließende Bemerkungen. A Grundlegende mathematische Begriffe und Aussagen. B Der Kaimanfilter. B.1 Die Theorie des Kaimanfilters. B.2 Die Vektoren und Matrizen zum diskreten rückwärtigen Kaimanfilter-Algorithmus. B.3 Ein Vergleich der Kaimanfilter-Methode mit der direkten Methode zur Berec

Lingua: Tedesco

Pubblicato: 1996

(In brossura)