Multivariate Überprüfung von Hysteresiseffekten

Autori

• Christoph Balz

Parametri

• Libri di testo
• Libri di testo universitari
• Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung

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Univariate Einheitswurzeltests - z. B. nach Dickey und Fuller - zur Diskriminierung zwischen stationären und nichtstationären Prozessen zeichnen sich durch eine geringe Fähigkeit aus, stationäre Zeitreihen tatsächlich zu erkennen. Abhilfe kann hier eine Erweiterung der Datenbasis in der Querschnittsdimension schaffen, indem man mehrere Zeitreihen simultan auf die Existenz einer Einheitswurzel testet. Diese Arbeit stellt entsprechende multivariate Ansätze vor und vergleicht sie im Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeiten. Anschließend wird als praktische Anwendung die Hysteresishypothese für den deutschen Arbeitsmarkt sowie einige europäische Länder überprüft.

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Lingua: Tedesco

Pubblicato: 1999