Regimewechselmodelle

Mit einer empirischen Untersuchung von Wechselkursen im Europäischen Währungssystem

Autori

• Frieder Knüpling

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• 172 pagine
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Regimewechselmodelle, insbesondere Schwellen- und Markov-Modelle, stehen seit Anfang der 90er Jahre im Zentrum zahlreicher ökonometrischer Untersuchungen. Frieder Knüpling stellt die wichtigsten Eigenschaften dieser Modelltypen aus statistischer und ökonometrischer Sicht dar und erläutert die relevanten Schätz-, Test- und Prognoseverfahren. Dabei geht der Autor auf die Weiterentwicklung der Testtheorie ein und präsentiert neue Ansätze und Simulationen der relevanten Teststatistiken.

Lingua: Tedesco

Pubblicato: 1999

(In brossura)