Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Autori

• Wilfried Hausmann

Parametri

• 448 pagine
• 16 ore di lettura

• Tecnologia e Ingegneria

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Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der Bewertung derivativer Finanzprodukte wie z. B. Optionen und Futures. Hierbei wird einerseits großer Wert auf die Vermittlung der grundlegenden Ideen gelegt, andererseits aber auch die Begriffswelt der schwer zugänglichen rigorosen mathematischen Theorie der stochastischen Prozesse illustriert, so dass ein Leser nicht nur die Prinzipien und Hauptergebnisse der Derivatebewertung lernt, sondern auch in die Lage versetzt wird, sich in der Originalliteratur zurechtzufinden. Beispiele aus dem Financial Engineering stellen den Praxisbezug her.

Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2002

(In brossura)