Dynamisches Hedging zur Absicherung des Garantierisikos bei indexgebundenen Versicherungen

Autori

• Melanie Hauser

Parametri

• Scienze sociali
• IFA-Schriftenreihe

Maggiori informazioni sul libro

Im letzten Jahrzehnt haben index- und fondsgebundene Versicherungsprodukte, die mit Garantien ausgestattet sind (insbesondere in Form sog. Variable Annuities), im globalen Versicherungsmarkt stark an Bedeutung gewonnen. Mit den zugesagten Garantien sind für die Versicherer jedoch erhebliche Verlustrisiken verbunden, sodass es für diese unumgänglich wird, ein umfassendes Risikomanagement aufzubauen. Das vorliegende Buch erläutert das Konzept des dynamischen Hedgings und untersucht, inwieweit durch dynamisches Hedging die eingegangenen Garantieverpflichtungen am Kapitalmarkt abgesichert werden können. Basierend auf einem Produkt mit garantierte Ablaufleistung (GMAB) werden unterschiedliche Hedgingstrategien beschrieben und bezüglich ihrer Risiken und Hedge-Effizienz verglichen.

Per saperne di più

Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2010

(In brossura)