Maggiori informazioni sul libro
Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.)a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji. Omówiona została konstrukcja prawna różnych typów instrumentów dłużnych oraz pokazano zasady emisji i strukturyzowania papierów, w tym złożone struktury obligacyjne (sekurytyzacja, syntetyczna sekurytyzacja). Analiza obligacji dotyczy również analizy ryzyka, w tym zabezpieczania się przed nim z wykorzystaniem kontraktów terminowych na obligacje. Istotnym zagadnieniem poruszonym w książce jest problematyka modelowania struktury terminowej stóp procentowych. Zarówno studenci, jak i praktycy zajmujący się obligacjami, będą mieli solidne podstawy teoretyczne dotyczące wyznaczania struktury terminowej stóp procentowych. Bez znajomości wspomnianego zagadnienia, niemożliwa jest wycena jakiejkolwiek obligacji, nie wspominając o większości derywatów (np. opcje na stopę procentową kalibruje się do struktury terminowej stóp procentowych).
Acquisto del libro
Dłużne papiery wartościowe, Liberadzki Kamil
- Lingua
- Pubblicato
- 2014
- product-detail.submit-box.info.binding
- (In brossura)
Metodi di pagamento
Ancora nessuna valutazione.