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"Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions" challenges the assumption of normally distributed asset returns in finance. Authors Rachev, Menn, and Fabozzi provide a practical approach to portfolio selection, risk management, and option pricing, emphasizing non-normal distributions. The book covers probability distributions, stochastic processes, and risk measurement techniques.
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Fat-Tailed Skewed Asset Return, Christian Menn, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi
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- Pubblicato
- 2005
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- (Copertina rigida)
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