Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse

Über Alternativmodelle der Portfolio-Optimierung

Autori

• Patrick Odenhausen

Parametri

• Economia e affari

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Die Arbeit beschäftigt sich eingehend mit der Portfolio-Strukturierung und stellt zunächst das grundlegende Modell von Harry Markowitz vor, inklusive seiner Optimierungsprobleme. Anschließend wird das Black-Litterman-Modell als Lösung für diese Probleme erläutert, wobei die Grundlagen, Zielstellungen und der detaillierte Berechnungsprozess des Modells beschrieben werden. Zudem werden die Vorzüge und Schwächen des Black-Litterman-Verfahrens kritisch analysiert. Abschließend fasst die Arbeit die wesentlichen Ergebnisse zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über die Thematik der Portfolio-Optimierung.

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Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2019

(In brossura)