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Die Arbeit untersucht das Phänomen des Bank Runs aus theoretischer und praktischer Perspektive, beginnend mit dem klassischen Modell von Diamond und Dybvig, das die Rolle von Finanzintermediären bei der Transformation von liquiden Einlagen in illiquide Aktiva beschreibt. Anschließend wird der Bank Run der Northern Rock, eines britischen Immobilienfinanzierers, analysiert, um die theoretischen Erkenntnisse auf einen realen Fall zu übertragen. Die Studie beleuchtet, wie Banken durch Fristentransformation in der Lage sind, den Konsumbedarf der Anleger zu decken, während sie gleichzeitig einem Risiko ausgesetzt sind.
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Der Bank Run auf Northern Rock, Benjamin Jorberg
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- 2008
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- (In brossura)
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