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Die Arbeit untersucht die klassische Theorie der effizienten Märkte, insbesondere die Informationseffizienz nach Fama. Sie beschreibt, wie Kurse und Renditen auf effizienten Märkten einer zufälligen Bewegung folgen und keine Trends aufweisen. Gleichzeitig werden empirische und statistische Kritikpunkte an der Effizienzmarkthypothese beleuchtet. Dabei werden Zeitreihen-Prozesse analysiert, die auf Trends im Kursverlauf hinweisen und sich in linearen Marktanomalien manifestieren. Die Arbeit bietet somit einen kritischen Blick auf die gängige Theorie und deren Anwendbarkeit in der Praxis.
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Untersuchung des trendfolgenden Börsenhandelsansatzes auf Profitabilität, Michael Barth
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- 2012
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- (In brossura)
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