Optionen, Futures und andere Derivate

Autori

• John C. Hull

Parametri

• Economia e affari
• Libri di testo
• Manuali e guide
• Matematica
• Saggistica

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Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u. a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft darstellt. Die Materialien zu CCPs, zur Regulierung von OTC-Derivaten, zu Tailing, zum Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.

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Lingua: Tedesco

Pubblicato: 2019

(Copertina rigida)